Gestion de portefeuille - 2e éd.

De Rémy Estran, Etienne Harb, Iryna Veryzhenko

IBSN / réf.

9782100829897

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1. La microstructure des marchés financiers

Section 1 L’architecture et l’organisation d’un marché financier

Section 2 L’organisation des échanges : structures et types d’ordres

Section 3 La formation des cours

Section 4 Les interruptions de cotation

Section 5 Mesures de liquidité

2. Préférences et utilités

Section 1 Fonction d’utilité

Section 2 Prime de risque

Section 3 Incertitude et marchés financiers

Section 4 Approche moyenne-variance

3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque

Section 1 Rentabilité et risque

Section 2 La diversification de portefeuilles de titres

Section 3 L’introduction d’un actif sans risque

4. Modèles analytiques d’optimisation de portefeuille

Section 1 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués en l’absence de taux sans risque

Section 2 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués avec un taux sans risque

5. Modèle d’évaluation des actifs financiers et ses extensions

Section 1 Le modèle de base

Section 2 La droite de marché (Capital Market Line (CML))

Section 3 La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))

Section 4 L’estimation empirique du beta

Section 5 Les critiques et les extensions du MEDAF

6. Les styles de gestion

Section 1 Gestion active et gestion passive

Section 2 Gestion passive
Section 3 Gestion smart beta
Section 4 L'investissement socialement responsable (ISR)

Section 5 Gestion alternative : les hedge funds

7. Market timing et Stock picking

Section 1 Market timing

Section 2 Stock picking

8. Évaluation de la performance

Section 1 Mesures de performance ajustée du risque 6

Section 2 Attribution de performance

Catégorie: Finance

Détails

Pour gérer un portefeuille efficient et performant, il est nécessaire de bien connaître les techniques financières pour acheter et vendre au bon moment. Ceci s’appuie sur une connaissance fine des marchés financiers et de l’arbitrage entre rentabilité et risque.
Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille :

la diversification et l’optimisation du portefeuille et les modèles d’évaluation des actifs financiers ;
les gestions active, passive, smart beta et leur avenir ;
le market timing et le stock picking.

Cette nouvelle édition, illustrée de nombreux exemples théoriques et d’entreprises réelles, présente également les nouvelles tendances de gestion, comme l’investissement social et responsable (ISR) et la gestion alternativevia les hedge funds.
Des exercices corrigés et des questions de réflexion accompagnent étudiants et professionnels pour passer de la théorie à la pratique.

Plus d’information

Auteur	Rémy Estran, Etienne Harb, Iryna Veryzhenko
Disponible immédiatement	Non
IBSN / réf.	9782100829897
Éditeur	DUNOD
À paraître - livres en précommande	Non
Date de publication	8 sept. 2021

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Gestion de portefeuille - 2e éd.

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